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【央视新闻客户端】

（来源：品债论市）

?核心观点：

?本周债市继续偏弱运行，资金面边际收紧，长端利率上行，期限利差走扩。10Y与30Y国债利率分别收于1.7818%和2.0775%，分别较上周上行3.5BP和3.0BP。10Y-1Y利差收于41.1BP，较上周走扩3.11BP。

?周内走势主要受到权益压制，利率易上难下。周一，权益强势上涨压制债市表现，日内现券一度陡峭化上行3-6BP。周二，权益涨势暂缓，债市迎来喘息之机。央行OMO大额投放呵护市场，午后股市走弱后，国债期货多数收涨。周三，偏暖情绪未能延续，权益走强后，债市再度转弱。周四，权益调整下，债市走出明显反弹情绪。周五，权益走强以及国债发行影响，债市再度转跌。上证指数站上3800点，创10年新高，而长债利率上行，10Y国债利率一度触及1.79%。

?相较于权益和债市的“跷跷板”效应，本周商品走出独立行情。既没有享受到风险资产的“风险溢价”，对于基本面的定价似乎也与债市产生分歧。

7月以来“轰轰烈烈”的“反内卷”行情告一段落，本周商品价格已经回到“反内卷”行情起步阶段。技术面上，“假突破”配合流畅跌势，似乎暗示商品价格重回空头方向。

?如何理解近期商品价格的下跌？ 我们认为主要有三个原因：

一是政策释放“反内卷”纠偏信号，市场定价降温并分化。估值修复逻辑被证伪后，市场从定价“普涨”到“重点行业”。多晶硅、碳酸锂等品种依旧强势。而其他品种价格回归。先前涨幅领先的玻璃、焦煤、纯碱等，这一轮跌幅较深。?

二是主力合约临近交割月，现实定价的权重提升，基差由降转升。比较7月1日（“反内卷”的起点），7月25日（商品价格的阶段性高点）与最新（8月22日）的商品价格可以发现：“反内卷”行情的“发酵期”，基差率下降，期货涨的比现货快。7月1日至25日，主要商品基差率（1-期货/现货）均下降。“反内卷”行情的“冷静期”，基差率上升，期货跌的比现货多。7月25日至今（8月22日），主要商品基差率均上升。

三是商品季节性的弱势期，8月商品价格容易下跌。可能的原因有二：一是6-7月安检月份之后，供给侧的扰动减弱；二是政治局会议之后，政策交易逐渐降温。

?“反内卷”行情结束了吗？影响可能仍在持续。“反内卷”行情或带来类似于权益市场“924”效应，前期市场悲观预期已经修正。市场交易思路由之前的“逢高做空”，逐渐转变为“逢低做多”。

从月差结构看，预期不但没有因为近期价格下跌而减弱，反而强化。以焦煤为例，7月以来焦煤整体处于contango结构（近弱远强）。7月25日阶段性见顶之后，焦煤2509合约价格虽整体下跌，但远月与近月的月差却在走扩，结构变得更为陡峭，市场对于远月价格的预期更为乐观。大多数“反内卷”主流品种的表现类似。

从驱动来看，“反内卷”行情仍然有接力的可能性。政治局会议后，新能源相关产业的“反内卷”政策仍在推进。近期市场对于石化行业产能调整的预期升温。

长周期角度，6月商品价格低位确认了商品价格底，二次探底的可能性并不高。技术面上，本轮价格最大下跌尚未达到此前涨幅的50%，目前也已回升。

?商品走弱之后，债市依旧偏弱。

如果说之前债市还在担忧权益和商品的强势，近期商品似乎回归“基本面”，但债市依旧疲软。看似“股债跷跷板”效应主导了债市表现。债市多头还在等待其他资产转弱之后，债券资产“幽而复明”，债券重回利率下行修复的轨道。

?市场可能需要逐渐意识到债市已经成为了“弱势资产”。抛开宏大叙事不谈，近期的市场结?/P>